SampP 500 Index (SPX) SampP 500 Index mobile esponenziale Medie Citazioni storiche Downloaing Quotes. Utilizza il nostro calcolatore di media mobile semplice SampP indice 500 per calcolare le citazioni MA quotidiani storici per l'Indice SampP 500. Basta copiare il risultato in un foglio di calcolo e utilizzarlo nella vostra analisi tecnica persona. Per tempo reale indice di trading e analisi intraday di SPX medie mobili utilizzano i nostri grafici indice in cui si sarà in grado di analizzare gli indicatori di volume indice e declino indice di anticipo insieme con il prezzo. - Indice Citazioni ed Exchange Citazioni indici MARKETVOLUME174 MarketVolume statunitensi e scambi Citazioni medie mobili Citazioni storiche - SampP 500. Due mesi delle medie mobili (MA) quotidiane quotazioni storiche vengono visualizzati nella tabella di citazioni che seguono. Per dati giornalieri più anziani, nonché per intraday medie mobili esponenziali in tempo reale e quotazioni storiche si consiglia di utilizzare i nostri grafici indice. Grafici e Info Analisi Tecnica Anticipi e calo dei volumi e prezzo SampP Index 500 Moving Average Citazioni storiche su Simple Moving Average Nel SampP 500 Index cita tabella di cui sopra abbiamo semplici medie mobili che vengono calcolate da formule seguenti: MA (somma di Primo di N barre ) N dove N è periodo di una media mobile (numero di barre). Nel nostro SampP 500 Index (SPX) (SPX) cita verde valore medio tavola mobile (citazione) indica che Indice SampP 500 (SPX) MA si trova sotto l'Indice SampP 500 (SPX) Prezzo indice puntando al sentimento rialzista e rispettosamente rosso esponenziale movimento valore medio (citazione) indica che Indice SampP 500 (SPX) MA si trova al di sopra del SampP 500 Index (SPX) prezzo indice indicando sentimento ribassista. A proposito di media mobile esponenziale Un medie mobili esponenziali, è data dalla seguente formula: EMA (5) (2 (5 1)) x (Close - EMA precedente) Precedente EMA EMA (10) (2 (101)) x (Close - Precedente EMA ) Precedente EMA EMA (20) (2 (201)) x (Close - EMA precedente) Precedente EMA EMA (50) (2 (501)) x (Close - EMA precedente) Precedente EMA EMA (130) (2 (1301) ) x (Close - EMA precedente) EMA precedente EMA (260) (2 (2601)) x (Close - EMA precedente) EMA precedente Disclaimer Privacy 169 1997-2017 MarketVolume. Tutti i diritti riservati. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Tutte le strategie di trading basato sui diritti Reserved. Faber039s Sector Rotation Trading Strategia Faber039s Sector Rotation commerciale di strategia Sector Rotation sono popolari perché possono migliorare rendimenti adeguati al rischio e automatizzare il processo di investimento. Momentum investire, che è al centro della strategia rotazione settoriale, cerca di investire in settori che mostrano la performance più forte nel corso di un periodo di tempo specifico. Momentum investire è un'altra forma di forza relativa investire. Questo articolo spiega la strategia e dimostrare agli investitori come implementare questa strategia utilizzando gli strumenti a StockCharts. Faber e O039Shaunessey Ci zona molti documenti che sostengono il concetto di slancio investire e la forza relativa investire. Nel suo libro, ciò che funziona a Wall Street. James O039Shaunessey dettagli le migliori strategie performanti negli ultimi cinquanta anni. Giunto alla sua quarta edizione, O039Shaunessey scoperto che relative strategie di resistenza sono stati costantemente in cima alla lista delle prestazioni. Gli investitori sono ricompensati per l'acquisto dei titoli più forti ed evitando il più debole. La forte tendono a diventare più forte, mentre i deboli tendono ad ottenere più debole. Ciò ha senso perché Wall Street ama i suoi vincitori e odia i suoi perdenti. Mebane Faber, di Cambria Investment Management, ha scritto un libro bianco dal titolo, Strategie Relative Strength per investire. Google il suo nome e il nome della carta per i dettagli. Utilizzando i dati di gruppo sectorindustry che risalgono al 1920, Faber ha scoperto che una semplice strategia slancio superato buy-and-hold circa il 70 del tempo. In altre parole, l'acquisto di gruppi sectorindustry con i maggiori guadagni hanno superato buy-and-hold per un periodo di prova che ha superato 80 anni. Questa strategia ha funzionato per gli intervalli delle prestazioni 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e 12 mesi. Più ulteriormente più, Faber ha anche riscontrato che le prestazioni potrebbe essere migliorata con l'aggiunta di una semplice tendenza seguente requisito prima di considerare le posizioni. Strategia Dettagli La strategia illustrata oggi si basa sui risultati di carta bianca Faber039s. In primo luogo, la strategia si basa su dati mensili e il portafoglio viene ribilanciato una volta al mese. Chartists possono utilizzare l'ultimo giorno del mese, il primo giorno del mese o una data set di ogni mese. La strategia è lungo quando il SampP 500 è sopra i suoi 10 mesi di media mobile semplice e fuori dal mercato quando il SampP 500 è al di sotto del 10 mesi di SMA. Questa tecnica di sincronizzazione di base assicura che gli investitori sono fuori dal mercato durante downtrends estesi e nel mercato durante uptrends estese. Tale strategia avrebbe evitato il mercato 2001-2002 orso e il declino torcere le budella nel 2008. Nel suo back test, Faber ha usato i 10 gruppi sectorindustry dal CRSP Data Library francese Fama. Questi includono consumo non durevoli, beni durevoli, produzione, energia, tecnologia, telecomunicazioni, negozi, sanità, utilities e altri. L'ultima sectorindustry raggruppamento (altri) comprende miniere, costruzioni, trasporti, hotel, servizi commerciali, di intrattenimento e delle Finanze. Invece di cercare singoli ETF da abbinare a questi gruppi, questa strategia sarà sufficiente utilizzare i nove SPDRs settore. Il passo successivo è quello di scegliere l'intervallo di prestazioni. Chartists possono scegliere qualsiasi cosa, da un mese per dodici mesi. Un mese può essere un po 'corto e causare riequilibrio eccessivo. Dodici mesi possono essere un po 'lungo e perdere troppo del movimento. Come compromesso, questo esempio userà a tre mesi e definire con prestazioni a tre mesi Tasso di variazione, che è la percentuale di guadagno per un periodo di tre mesi. Chartist deve quindi decidere quanto capitale da allocare per ogni settore e per la strategia nel suo complesso. Chartists potevano comprare i primi tre settori e allocare parti uguali a tutti e tre (33). In alternativa, gli investitori potrebbero attuare una strategia ponderata investendo la maggior parte nel settore superiore e importi inferiori nei settori successivi. Acquista segnale: Quando il SampP 500 è sopra i suoi 10 mesi di media mobile semplice, acquistare i settori con i maggiori profitti nell'arco di tre mesi periodo di tempo. Vendita segnale: Uscita tutte le posizioni in cui le SampP 500 si muove sotto i suoi 10 mesi di media mobile semplice su una base di chiusura mensile. Riequilibrare: una volta al mese, i settori che cadono fuori dal livello superiore (tre) vendere e comprare i settori che si muovono nella parte più alta (tre). StockCharts Settore Sommario Il settore Sommario a StockCharts può essere utilizzato per implementare questa strategia su base mensile. I nove SPDRs settore vengono visualizzati su una pagina conveniente, con la possibilità di ordinare in base variazione percentuale. In primo luogo, selezionare l'intervallo di tempo prestazioni desiderato utilizzando il menu a discesa appena sopra il tavolo. Questo esempio utilizza tre prestazioni mese. In secondo luogo, fare clic sul Chg per ordinare dal cambiamento percentuale. Questo metterà i migliori settori dello spettacolo in alto. A rischio di curva-montaggio, sembra che una semplice media mobile di 12 mesi detiene una forte tendenza più di 10 mesi di SMA. Sul grafico qui sotto, le frecce blu mostrano dove il SampP 500 ha rotto il 10 mesi SMA, ma ha tenuto il 12 mesi SMA. La differenza tra le due medie mobili è piuttosto piccola e queste differenze sono suscettibili di uniformare nel tempo. Una media mobile 12 mesi, tuttavia, non rappresenta la media di un anno, che è un periodo di tempo attraente dal punto di vista a lungo termine. Prezzo ha una distorsione verso l'alto quando sopra di questa media mobile di un anno e una distorsione verso il basso quando sotto. Conclusioni Questa strategia rotazione settoriale è costruito sulla premessa che alcuni settori saranno sovraperformare e investire in questi settori saranno sovraperformare il mercato nel suo complesso. Anche se un test di nuovo 80 anni conferma questa ipotesi, la performance passata non è garanzia di risultati futuri. Come con qualsiasi strategia, l'autodisciplina e l'adesione alla strategia sono di primaria importanza. Ci saranno cattive mesi, forse anche anni cattivi. Tuttavia, la prova a lungo termine suggerisce che i bei tempi si superano i tempi cattivi. Questa strategia può essere utilizzato anche come un primo taglio di selezione dei titoli. Gli operatori possono concentrare i loro sforzi su azioni nelle prime tre settori ed evitare scorte in fondo sei. Tenete a mente che questo articolo è stato progettato come un punto di partenza per lo sviluppo strategia di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le preferenze processo di analisi e di rischio-rendimento. Lo studio ulteriore punto amp figura Charting Thomas Dorsey Analisi tecnica delle attività di investimento di successo dei mercati finanziari John J. MurphyThomas Bulkowski8217s gli ha permesso di andare in pensione a 36 anni egli è un autore di fama internazionale e un commerciante con 30 anni di esperienza nel mercato azionario e ampiamente considerato come una leader esperto di modelli di grafico. Può essere raggiunto a supporto di questo sito Cliccando sui link (qui sotto) vi porta ad Amazon. Se si acquista qualcosa, che pagano per il rinvio. Bulkowskis 12 mesi media mobile Scritto da e copia 2005-2017 copyright Thomas N. Bulkowski. Tutti i diritti riservati. Disclaimer: Tu solo sei responsabile delle tue decisioni di investimento. Vedere PrivacyDisclaimer per ulteriori informazioni. In questo articolo viene illustrato come utilizzare la media mobile di 12 mesi per rilevare i mercati toro e orso. 12 mesi di media mobile Introduzione nella foto sopra è un grafico a linee dei prezzi di chiusura mensile dell'indice di SampP 500 insieme a una media mobile a 12 mesi di quelle chiude (in rosso). Si noti che durante l'avvio del mercato orso 2000-2002, l'indice è sceso al di sotto della media mobile in A. Questo è stato un segnale di vendere e spostare in denaro contante. Nel mercato orso 2007-2009, l'indice è sceso anche al di sotto della media mobile (in B). In entrambi i casi, l'indice è rimasto al di sotto della media mobile fino a quando la ripresa è iniziata in C e D. Se si sceglie di usare la media mobile a 10 mesi invece dei 12, il prezzo avrebbe trafitto la media nel cerchio blu e anche lungo la CB passare al primo tocco. Coloro che avrebbe causato una transazione inutili (acquistare poi vendere, o viceversa), quindi una media mobile semplice a 12 mesi funziona meglio. La media leggermente più lungo mobile semplice si arriva di nuovo nel mercato leggermente più tardi in C e D che sarebbe la media mobile semplice di 10 mesi. Se si dovesse verificare ciò, assicurarsi di utilizzare prezzi di chiusura mensili e non i alti o bassi durante il mese. Youll scoprire che la media mobile riduce disegnare il basso e rischio nel buy-and-hold. 12 mesi variabile Regole medio di scambi Ecco le regole di negoziazione. Acquista nel mercato quando l'indice SampP 500 si erge sopra la media mobile semplice a 12 mesi dei prezzi di chiusura. Vendere quando l'indice scende al di sotto della media mobile. 12-Month Moving Average Testing ho chiesto Dr. Tom Helget per eseguire una simulazione per l'indice SampP 500 dal gennaio 1950 al marzo 2010. La tabella seguente mostra una parte dei suoi risultati. Ecco quello che dice sul test. Il mio test è stato eseguito da 131950 a 3.312.010 (20.515 giorni o 56.17 anni) su GSPC. Trades sono state prese quando la chiusura incrociate sopra il periodo n mensile media mobile semplice sulla aperta del giorno dopo il segnale. Posizioni erano usciti quando la chiusura attraversato al di sotto dello stesso periodo n media mobile semplice sulla aperta del giorno dopo il segnale. Ho permesso per frazioni di azioni da acquistare. Il mio valore di partenza era 100. I periodi della semplice media mensile mobile variava da 6 a 14. L'ottimizzazione ha rivelato le migliori prestazioni per il 12 mesi SMA con un rendimento annuo composto del 7,15. Se si dovesse acquistare su 1.291.954 (data del primo contratto generato dal sistema) e tenere premuto per la data di fine del CAR sarebbe stato 7.36. È possibile scaricare una copia dei suoi risultati di foglio di calcolo facendo clic sul collegamento. Scritto da e copia 2005-2017 copyright Thomas N. Bulkowski. Tutti i diritti riservati. Disclaimer: Tu solo sei responsabile delle tue decisioni di investimento. Vedere PrivacyDisclaimer per ulteriori informazioni. L'uomo è il computer meglio che possiamo mettere a bordo di un veicolo spaziale, e l'unico che può essere prodotto di massa con non qualificato labor. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefiniti Impostazione Si prega di notare che, una volta effettuata la selezione , che si applicherà a tutte le future visite a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. 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